Τίτλοι Ειδήσεων
A+ R A-

Ευρωπαϊκά stress tests: Ανθεκτικές οι 33 ευρω-τράπεζες

E-mail Εκτύπωση PDF
Η άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress tests) σε επίπεδο ΕΕ κάλυψε 48 τράπεζες, και σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), η άσκηση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) δείχνει ότι οι τράπεζες της ζώνης του ευρώ είναι ανθεκτικότερες σε χρηματοπιστωτικές διαταραχές
Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών δημοσίευσε σήμερα τα αποτελέσματα της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων στον δικτυακό της τόπο.
Οι 48 τράπεζες αντιπροσωπεύουν το 70% του ενεργητικού του τραπεζικού τομέα στην ΕΕ, ενώ οι 33 συμμετέχουσες τράπεζες υπό την εποπτεία της ΕΚΤ αντιστοιχούν στο 70% του ενεργητικού του τραπεζικού τομέα της ζώνης του ευρώ.
Τελευταίες στην κατάταξη των ευρωπαϊκών τραπεζών ήρθαν οι βρετανικές Barclays και Lloyds, ενώ κακή ήταν και η επίδοση της ιταλικής BPM στα ευρωπαϊκά stress tests που πραγματοποιήθηκαν με στόχο να διαπιστωθεί η ανθεκτικότητά τους στις χρηματοπιστωτικές αναταράξεις.
Η άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων της ΕΑΤ δείχνει ότι οι τράπεζες της ζώνης του ευρώ είναι ανθεκτικότερες σε χρηματοπιστωτικές διαταραχές
Οι 33 τράπεζες υπό την εποπτεία της ΕΚΤ είναι πλέον ανθεκτικότερες σε χρηματοπιστωτικές διαταραχές.
Τα μέσα κεφαλαιακά αποθέματα ασφαλείας των τραπεζών είναι υψηλότερα, παρά τη μεγαλύτερη μείωση κεφαλαίου σύμφωνα με ένα αυστηρότερο δυσμενές σενάριο σε σχέση με την άσκηση του 2016.
Ο μέσος τελικός δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (CET1) διαμορφώθηκε στο 9,9%, από 8,8% το 2016.
Υπό το δυσμενές σενάριο, ο μέσος δείκτης CET1 μειώθηκε κατά 3,8 ποσοστιαίες μονάδες, από 3,3 ποσοστιαίες μονάδες το 2016.
Οι τράπεζες παρουσιάζουν σημαντική συσσώρευση κεφαλαιακών αποθεμάτων ασφαλείας, παράλληλα με προσπάθειες για την αντιμετώπιση των προβληματικών στοιχείων ενεργητικού που έχουν κληροδοτηθεί από το παρελθόν.
Τα αποτελέσματα των stress tests καταστάσεων σε επίπεδο ΕΕ, δείχνουν ότι τα τελευταία δύο έτη οι 33 μεγαλύτερες τράπεζες υπό την άμεση εποπτεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) έχουν γίνει ανθεκτικότερες σε χρηματοπιστωτικές διαταραχές.
Λόγω των προσπαθειών τους να αντιμετωπίσουν τα προβληματικά στοιχεία ενεργητικού που κληροδοτήθηκαν από το παρελθόν σε συνδυασμό με τη συστηματική συσσώρευση κεφαλαίου τα τελευταία έτη, η μέση κεφαλαιακή βάση των 33 τραπεζών κατά την έναρξη της άσκησης ήταν πολύ πιο ισχυρή, με τον δείκτη CET1 να διαμορφώνεται στο 13,7%, από 12,2% το 2016. Ο δείκτης CET1 αποτελεί βασικό μέτρο υπολογισμού της οικονομικής ευρωστίας μιας τράπεζας.
«Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν ότι οι τράπεζες που συμμετείχαν στην άσκηση είναι ανθεκτικότερες σε μακροοικονομικές διαταραχές από ό,τι πριν δυο έτη. Επίσης, χάρη στην εποπτεία μας, οι τράπεζες έχουν συσσωρεύσει σημαντικά περισσότερο κεφάλαιο, ενώ παράλληλα μείωσαν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και, μεταξύ άλλων, βελτίωσαν τους εσωτερικούς ελέγχους και τη διακυβέρνηση κινδύνου,» δήλωσε η πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΚΤ Ντανιέλε Νούι.
«Σε ό,τι αφορά τις μελλοντικές εξελίξεις, η άσκηση μάς βοηθά να δούμε σε τι είναι περισσότερο ευάλωτες οι μεμονωμένες τράπεζες και σε ποιες περιπτώσεις ομάδες τραπεζών παρουσιάζουν μεγαλύτερη ευαισθησία σε ορισμένους κινδύνους», πρόσθεσε.
Σύμφωνα με το δυσμενές σενάριο, η μέση μείωση κεφαλαίου για τις 33 τράπεζες που περιλαμβάνονται στο δείγμα της ΕΑΤ ήταν 3,8 ποσοστιαίες μονάδες, από 3,3 ποσοστιαίες μονάδες στην άσκηση του 2016. Το σενάριο, το οποίο αναπτύχθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ) σε συνεργασία με την ΕΚΤ και την ΕΑΤ, κάλυψε περίοδο τριών ετών και επικεντρώθηκε στην ανατιμολόγηση των ασφαλίστρων κινδύνου παγκοσμίως, στις αρνητικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ χαμηλής ανάπτυξης και χαμηλής κερδοφορίας των τραπεζών και στις ανησυχίες σχετικά με τη βιωσιμότητα του ιδιωτικού και του δημόσιου χρέους. Οι κίνδυνοι αυτοί χαρακτηρίστηκαν από το ΕΣΣΚ στο τέλος του προηγούμενου έτους ως οι πλέον σημαντικοί για τις ευρωπαϊκές οικονομίες. Το σενάριο δεν λαμβάνει υπόψη τις πιο πρόσφατες εξελίξεις.
Με βάση την υπόθεση για συρρίκνωση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) της ζώνης του ευρώ κατά 2,4% και για πτώση των τιμών των ακινήτων και των μετοχών κατά 17% και 31% αντίστοιχα, η διαταραχή που εφαρμόζει το σενάριο είναι σοβαρότερη από τη διαταραχή που εφαρμόστηκε στο σενάριο της άσκησης του 2016, κατά μέσο όρο σε όλα τα κράτη μέλη.
Η μεγαλύτερη μείωση κεφαλαίου δεν αντικατοπτρίζει μόνο ένα αυστηρότερο μακροοικονομικό σενάριο, αλλά και την εισαγωγή του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 9. Σύμφωνα με το νέο αυτό λογιστικό πρότυπο, οι τράπεζες, τουλάχιστον αυτές που δεν επωφελήθηκαν από μια περίοδο σταδιακής εφαρμογής, πρέπει να σχηματίζουν προβλέψεις για αναμενόμενες ζημίες από απομειωμένα δάνεια νωρίτερα στον πιστωτικό κύκλο. Ο αντίκτυπος του σεναρίου ήταν επίσης μεγαλύτερος λόγω των αλλαγών στη μεθοδολογία της άσκησης.
Θετική εξέλιξη συνιστά το γεγονός ότι, έχοντας μειώσει τον όγκο μη εξυπηρετούμενων δανείων, οι τράπεζες επωφελήθηκαν από βελτιώσεις στην ποιότητα των στοιχείων ενεργητικού.
Ωστόσο, το συνολικό υψηλό επίπεδο ανθεκτικότητας που επιτεύχθηκε από το τραπεζικό σύστημα της ζώνης του ευρώ δεν πρέπει να υποκρύπτει το γεγονός ότι οι προκλήσεις παραμένουν και το έργο όσον αφορά τα επιχειρηματικά μοντέλα και τα υφιστάμενα ζητήματα πρέπει να συνεχιστεί. Η ΕΚΤ θα παρακολουθεί προσεκτικά τις εξελίξεις σε αυτούς τους τομείς.
Παράλληλα με την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων της ΕΑΤ σε επίπεδο ΕΕ, η ΕΚΤ διενήργησε τη δική της άσκηση στις τράπεζες που βρίσκονται υπό την άμεση εποπτεία της, αλλά δεν περιλαμβάνονται στο δείγμα της ΕΑΤ.
Νωρίτερα το 2018, η ΕΚΤ υπέβαλε επίσης σε άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων τις τέσσερις ελληνικές τράπεζες στις οποίες ασκεί άμεση εποπτεία. Ενώ ακολούθησε την ίδια μεθοδολογία και προσέγγιση με την άσκηση της ΕΑΤ σε επίπεδο ΕΕ, εφάρμοσε συντομευμένο χρονοδιάγραμμα προκειμένου η άσκηση να ολοκληρωθεί πριν από τη λήξη του τρίτου προγράμματος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας για τη στήριξη της Ελλάδος.
Όπως και στο παρελθόν, η άσκηση δεν θέτει θέμα επιτυχίας ή αποτυχίας των τραπεζών. Ωστόσο, βοηθά τον επόπτη να καθορίσει το κεφάλαιο του Πυλώνα 2 στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (Supervisory Review and Evaluation Process - SREP). Οι επόπτες ζητούν από τις τράπεζες να συσσωρεύσουν κεφάλαιο του Πυλώνα 2 ως προληπτικό κεφαλαιακό απόθεμα ασφαλείας επιπλέον του ελάχιστου κεφαλαίου που απαιτούν οι νομοθετικές διατάξεις.
Ο Πυλώνας 2 προσαρμόζεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της τράπεζας, όπως το επιχειρηματικό μοντέλο, η δομή διακυβέρνησης ή το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων. Η ΕΚΤ καταρτίζει επί του παρόντος τις αποφάσεις SREP για το 2018 οι οποίες αφορούν τις τράπεζες υπό την εποπτεία της.
naftemporiki.gr

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

prev
next

Οικονομία | 12.11.2018

Το μεγάλο σορτάρισμα των ιταλικών ομολόγων και η «ψήφος» κόντρα στο ρεύμα

News image

Τα υψηλά επιτόκια των ιταλικών κρατικών ομολόγ...

Πολιτική | 12.11.2018

Κ. Μητσοτάκης: Η Συμφωνία των Πρεσπών αφήνει ανοιχτά ζητήματα αλυτρωτισμού

News image

«Στην ιδιαίτερα ευαίσθητη περιοχή των Βαλκανίω...

Πολιτική | 12.11.2018

Κίνημα Αλλαγής: Κανένας τέως βουλευτής δεν πρέπει να ζητήσει αναδρομικά

News image

«Κανένας τέως βουλευτής δεν πρέπει να ζητήσει ...

Πολιτική | 12.11.2018

Παραίτηση των βουλευτών της Ν.Δ. από το δικαίωμα να λάβουν αναδρομικά

News image

Την παραίτηση όλων των βουλευτών του κόμματος ...

Πολιτική | 12.11.2018

ΔΗΛΩΣΗ ΒΑΣΙΛΗ ΚΟΡΚΙΔΗ: «Δεν θα είμαι υποψήφιος δήμαρχος Πειραιά»

News image

«Θέλω να ευχαριστήσω πολύ τον πρόεδρο της Νέας...

Οικονομία | 12.11.2018

Μόνο ηλεκτρονικά από σήμερα οι αιτήσεις για τα αναδρομικά

News image

Ηλεκτρονικά θα γίνονται από σήμερα οι αιτήσεις...

Ελλάδα | 12.11.2018

Άνθιμος: «Εθνική αυτοκτονία» η συμφωνία Τσίπρα - Ιερώνυμου

News image

«Εθνική αυτοκτονία» χαρακτήρισε τη συμφωνία Τσίπ...

Τοπικά Νέα | 12.11.2018

Καθηγητής έπεσε θύμα ληστείας και ξυλοδαρμού μέσα στον χώρο του ΑΠΘ

News image

Θύμα ληστείας και ξυλοδαρμού έπεσε καθηγητής τ...

Κόσμος | 12.11.2018

Κύπρος: Κατέπλευσε στο οικόπεδο 10 της ΑΟΖ το γεωτρύπανο της Exxon Mobil

News image

Νωρίτερα απ’ ό,τι αναμενόταν κατέπλευσε την Κυ...

Κόσμος | 12.11.2018

"Μεσοτοιχία" με τη Λιβύη επιδιώκει τώρα η Τουρκία

News image

Τη δημιουργία θαλάσσιων συνόρων με τη Λιβύη επ...

Κόσμος | 12.11.2018

Ιταλική τραγωδία

News image

Όμως, η ιταλική κυβέρνηση δεν δείχνει διάθεση ...

Ελλάδα | 12.11.2018

Σεισμός 4,8 Ρίχτερ νοτιοδυτικά της Ζακύνθου

News image

Μια ακόμη σεισμική δόνηση, μεγέθους 4,8 βαθμών...

Αθλητισμός | 12.11.2018

Τα ματς της Δευτέρας - Τι δείχνει η τηλεόραση

News image

Το ματς Απόλλων Σμύρνης – Άρης για τη Super Le...

Αθλητισμός | 12.11.2018

Πέθανε φίλαθλος του Ολυμπιακού μετά το ντέρμπι

News image

Την απώλεια του φιλάθλου του, Γιάννη Δημάρχου,...

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

  • Σύνολο : 9932675

Έχουμε 268 επισκέπτες online